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美国普林斯顿大学Yacine Ait-Sahalia教授来光华进行学术讲座

时间:2017-03-13

2017年3月10日下午2点,光华管理学院金融系,商务统计与经济计量系联合北京大学科学统计中心、国家金融研究中心、数量经济与数理金融教育部重点实验室邀请美国普林斯顿大学Yacine Ait-Sahalia教授来院讲学,Yacine Ait-Sahalia教授以“An Introduction to Expansion Methods for the Transition Density of Contimuous-Time Models”为题,为大家带了一场精彩的前沿学术讲座。

Yacine Ait-Sahalia教授从连续时间扩散过程说起,提出如果连续时间扩散过程只在离散的时间里观测到时,在大多数情况下,转移分布以及观测的似然函数不能显式计算出来。Yacine Ait-Sahalia教授介绍了有效地对似然函数进行显式逼,既而通过优化逼近的似然函数来获得极大似然估计的方法。Yacine Ait-Sahalia教授还通过实例展示了估计方法的优越性。讲座最后,多为位参会老师,在读博士生、硕士研究生,本科生积极提问,与Yacine Ait-Sahalia教授进行了相关问题的探

Yacine Ait-Sahalia教授简介:

Yacine Ait-Sahalia教授是普林斯顿大学Otto Hack 1903金融经济学荣誉教授,Bendheim金融研究中心创始人,于1998-2014担任中心主任。他的主要研究方向是金融经济中的连续时间模型估计,其主要贡献包括开创了连续时间模型的非参数估计及检验领域,连续时间模型的离散观测建模,连续时间模型的高频数据建模,连续时间模型的跳过程建模。他曾担任金融学顶尖期刊Review of Financial Studies (2003–2006)主编,计量经济学权威期刊Journal of Econometrics (since 2012)联席主编,统计学顶级期刊Annals of Statistics (2004–2006)副主编,计量经济学顶级期刊Econometrica (2007–2013)副主编,金融学顶级期刊the Journal of Finance(2007–2010)副主编,以及金融经济学顶级期刊Journal of Financial Econometrics (2001–2011)副主编,还曾担任西方金融学会 (Western Finance Association,2003–2006)主任,并从1995加入了美国商务部经济研究所。Yacine Ait-Sahalia教授是Alfred P. Sloan Foundation (1998–1999)以及John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008–2009)会士,他还于2002年当选为计量经济学学会会士,2004年当选为数理统计学会会士,2008年当选为美国统计协会会士,2012年当选为金融计量学学会会士。他曾获以下荣誉:the Dennis J. Aigner Award (Journal of Econometrics, 2003),2003年计量经济学杂志Dennis J. Aigner研究奖,the FAME Annual Research Prize (2001),2001年FAME年度最佳研究奖,the Cornerstone Research Award (1998),1998年Cornerstone研究奖,the Michael J. Brennan Award (1997),1997年Michael J. Brennan研究奖,the Review of Economic Studies Tour (1993),1993年Review of Economic Studies研究奖。

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