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学术光华 | 他们,在国际顶级学术舞台上频频发出了中国学者的声音!

时间:2017-10-31

在十九大报告中,习近平总书记提到,“要加快一流大学、一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。学术,无疑是内涵式发展的重要内容之一。北京大学在“双一流”建设方案中就定下了“2048年成世界著名学术殿堂”的目标。

在光华,有一批具有深厚理论功底、掌握科学研究方法又深谙中国实践的国际知名学术带头人。他们的努力,将使北大这所“学术殿堂”地基更牢,殿堂更高。2013年至2016年,光华教授们在学术科研方面又上了新台阶:80篇论文在国际顶级学术期刊发表!

在这些期刊上发表论文绝非易事。比如,Accounting Review是全球会计学领域的三大顶级期刊之一,每年论文录取率仅仅为9%左右;Journal of Management Information Systems是全球三大顶级信息系统期刊之一,2015年至今,发表于该期刊的中国题材论文仅3篇。

事实上,在中国乃至亚洲高等学府中,光华的论文刊发从数量到质量都足以引以为傲。根据2017 QS全球大学学科排名,北京大学以光华为主体的经济管理相关学科位居亚洲前列,包括会计学与金融学排名全球第30位,商业与管理研究第36位,经济学与计量经济第32位,在中国大陆大学中位列第一。

一篇论文可谓一项“创造”,意味着,全新知识的诞生。我们摘选了2016年教授们发表的论文,一同感受学术光华。

(以下内容按学科英文首写字母排序)

由会计学系麻志明老师等合著的The information role of audit opinions in debt contracting,在Journal of Accounting & Economics发表。

这篇文章研究了非标审计意见与债务契约之间的关系。作者通过对审计师解释性语言的分析,将非标审计意见划分为不一致意见(由会计变更或财务报表重述所导致的),以及由于重大不确定性或持续经营意见引起的无法表示意见。总体而言,文章的实证结果表明贷款人在制定债务契约时会参考非标审计意见中所包含的信息。

Journal of Accounting and Economics(JAE)是一本专注于会计和经济学领域的同行评议学术期刊,由Rochester大学发行,与Accounting Review(AR),Journal of Accounting Research(JAR) 被公认为全球三大顶级会计学期刊。Journal of Accounting and Economics鼓励运用经济理论解释会计现象,为高质量的会计学术论文提供了良好的发表平台,在会计领域拥有享有全球的学术声誉。

由会计学系吴联生老师等合著的On the benefits of audit market consolidation: evidence from merged audit firms,在Accounting Review发表。

这篇文章主要验证了会计师事务所合并所带来的审计效率的提升。作者利用中国独有的审计工时数据,发现会计师事务所合并可以显著减少审计师的工作时间,同时并不会降低审计质量。这篇文章更是进一步发现,如果收购方是中国国内前十大会计师事务所、或者审计客户是业务更复杂的公司时,审计工时的下降幅度更大。

Accounting Review创刊于1926年,由美国会计学会主办,全球会计学领域的三大顶级期刊之一,在会计领域拥有享誉全球的学术声誉,文章以实证研究为主。Accounting Review汇集了会计学领域顶级水平审稿人,每年从全世界收到的论文有上千篇,最终发表的论文不超过九十篇(录取率在9%左右)。

由应用经济学系蔡洪滨老师等合著的Earnings vs. Stock-price based incentives in managerial compensation contracts,在Review of Accounting Studies发表。

在公司治理当中,如何对高管进行有效激励是学术界长期关注的问题。公司对高管的激励通常会基于经营绩效和股价表现;但如果股票市场是有效的,而公司本身又已经掌握市场当中所有的信息,那股价表现对于激励契约而言就是多余的。本文意在阐明,公司与管理者缔结的薪酬契约和外部投资者信念共同发生作用,会影响管理人的投资决策。此研究对于管理层薪酬契约设计具有重要意义。

美国Review of Accounting Studies是新兴会计学术期刊,内容涵盖理论、实证、实验等各类研究。RAS创刊于1996年,是比较“年轻”的期刊;但由于评议严谨、筛选文章标准较高,已迅速跃升为除美国传统三大会计学术期刊外(The Accounting ReviewJournal of Accounting ResearchJournal of Accounting and Economics)最顶尖的会计学术期刊之一。

由应用经济系孙腾老师等合著的Credit constraints and demand for higher education: evidence from financial deregulation,在Review of Economics and Statistics发表。

人力资本是技术创新和经济增长的重要驱动力,而信贷约束则会影响个体对人力资本的投资,扭曲激励结构或限制人力资本投资的能力。美国银行业在过往历史中分阶段逐步放松管制,孙腾教授及其合作者希望利用这一外生冲击来识别信贷约束对高等教育需求的影响。此前已有相关研究探索金融资源对教育选择的影响(例如助学金、家庭收入、财富等),而本文则重点关注来自商业银行的信贷。

《经济与统计评论》(Review of Economics and Statistics,REStat)是由哈佛大学主办的一流经济学杂志、综合性经济学期刊。

由应用经济系王辉老师等合著的Diversification of geographic risk in retail bank networks: evidence from bank expansion after the riegle-neal actRand Journal of Economics发表。

银行在扩张自身的分行网络时,除了考虑规模经济等常规因素之外,还需要重点关注地理风险分散(geographic risk diversification, GRD)。在美国,1994年里格尔-尼尔法案(Riegle-Neal Act,RN)通过,标志着银行业跨地区经营的障碍不复存在,此后美国银行业进入一轮合并浪潮,众多大型银行开始涌现。经过实证研究,作者发现RN法案只为总部位于小州的银行带来了分散地理风险的机会,但是仅有少数银行把握住了这种机会。银行地理风险的下降主要来自于州内的银行并购,而非跨州开设分支机构。作者进一步用结构模型(structural model)估计了银行偏好,将其与其他因素分离开从而阐释上述发现。

《兰德经济学杂志》(RAND Journal of Economics)是由美国兰德公司主办的一流经济学期刊,而兰德公司则被誉为当今美国乃至世界最负盛名的决策咨询机构。该期刊重点关注产业行为与产业规制、企业组织经济分析和微观经济学的研究工作等。

由商务统计与经济计量系陈松蹊老师独立完成的Peter hall's contributions to the bootstrapAnnals of Statistics发表。

PeterHall教授的早期发表大多数是在概率理论上,在1976-1985年期间,他逐渐转变成一个统计学家。在他1980年、1981年发表的关于统计的文章中,可发现他已经着手与统计中的非参估计,这是一个他接下来贡献巨大的领域。作者对Peter Hall教授在自助法(bootstrap)上的贡献进行了归纳总结。

Annals of Statistics是由数学统计研究所出版的同行评审统计杂志。1973年开始,作为《数学统计年鉴》的延续,分为《统计年鉴》和《概率年鉴》。《统计年鉴》旨在出版反映当代统计学多方面的最高质量的研究论文,主要强调重要性和独创性。

陈松蹊老师等合著的Testing super-diagonal structure in high dimensional covariance matricesJournal of Econometrics发表。

在多元统计分析和经济领域,协方差矩阵是研究各变量间相关性的基本信息。然而变量个数超过样本个数的现象在经济和统计领域中不断出现。因此不同方法被提出去克服这一困难,比如banding,thresholding等。原有的方法在高纬情况下对协方差的检验缺乏有效性,因此作者提出基于矩阵上对角线的高效检验,能对矩阵结构进行准确的推断。本文研究的检验方法对于经济、统计数据有着较大的作用。

Journal of Econometrics是计量经济学的学术期刊。它于1973年首次出版。该杂志出版了关于统计推断经济数据的估算和其他方法学方面的工作,以及处理计量经济学技术在经济学中的应用的论文。《计量经济学杂志》旨在作为理论和应用计量经济学重要的新研究的出路。

陈松蹊老师等合著的Tests for high dimensional generalized linear modelsJournal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology发表。

广义线性模型广泛应用在各个领域的统计应用中。复杂的生物学科数据,以及各种高纬数据,使得广义线性模型的大量使用。高纬数据有两种形式,一种是高纬因变量,一种是高纬自变量,该研究在第二种情况下。

该文作者们考虑在高纬广义线性模型中检验回归系数。通过修改Goeman在2011年提出的检验统计量,作者们提出一个新的检验,修改后的检验量适用于不同的维度,并且对于广泛的链接函数是稳健的。在生物学中,由于基因在基因组中可重叠,导致该统计推断有着高纬度和多样性的困难,作者们提出的检验有助于从业者发现重要的基因组。最后作者们通过在急性淋巴细胞白血病数据集的应用,来诠释其方法。

Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology为皇家统计学会杂志三个系列中的一个,是同行评议的科学统计杂志。早在2003年的统计学家调查中,皇家统计学会杂志B辑就被认为是统计学中最高质量的期刊之一。其2015年影响因子为5.7。

由商务统计与经济计量系李辰旭老师等合著的Estimating jump-diffusions using closed-form likelihood expansionsJournal of Econometrics发表。

连续时间模型广泛应用在金融时间序列,例如资产定价,资产管理,风险管理。这些模型包含扩散模型,跳扩散模型,Levy过程等。对于大多数复杂的模型,“似然函数”是不可获得的且计算负荷大。该文解决了在跳扩散模型中,如何进行参数估计。对跳扩散过程的转移密度进行显示展开,并可以得到任意阶数的修正。在Watanabe-Yoshida的理论以及Levy驱动模型扩展下,在理论上证实了转移密度展开的收敛速度和近似估计方法。

Journal of Econometrics是计量经济学的学术期刊,它于1973年首次出版。该杂志出版了关于统计推断经济数据的估算和其他方法学方面的工作,以及处理计量经济学技术在经济学中的应用的论文。《计量经济学杂志》旨在为理论和应用计量经济学重要的新研究的提供平台。

由商务统计与经济计量系王汉生老师等合著的Testing a single regression coefficient in high dimensional linear modelsJournal of Econometrics发表。

在高纬数据的线性模型中,对回归系数的传统z检验(t检验)是不恰当的。在这篇文章中,通过引入KFC方法,提出一个创新的检验。基于Fan和Lv在2008年的文章,即发现与因变量相关性较小的协变量,使预测变量的个数小于样本个数。通过KFC过程,找到的关键混杂因子若小于样本个数,经典的最小二乘方法仍可用来参数估计。可以证明该估计量是一致的,且渐进正态,因此仍可用z检验来每个协变量的显著性。进一步,在控制伪发现率在很低的水平下,提出联合检验。最后通过模拟实验和案例分析,来解释估计量以及方法的有效性。

Journal of Econometrics介绍参照上文。

王汉生老师等合著的另一篇论文Ultrahigh-dimensional multiclass linear discriminant analysis by pairwise sure independence screeningJournal of the American Statistical Association发表。

判别分析在实际应用中经常被用来进行分类。随着科技的发现,超高纬数据越来越普遍存在,判别分析方向也显得格外的重要。这篇文章关注的是,在超高维数据下,多类线性判别分析的特征筛选。相应的聚类问题比在传统情况下变得更有挑战。为了解决这一问题,提出一个两两独立筛选方法,该方法能直接应用到在很多类别的情况下,并且进一步证明了该筛选方法的一致性。

Journal of the American Statistical Association是由美国统计协会出版的主要杂志,美国统计协会是美国统计学家的主要专业机构。在2003年统计学家的调查中,美国统计协会杂志在统计学应用的期刊中排名第一,在数学统计中排名第二。2010年的影响因子为2.063,在“统计与概率”类别的“引文报告”中排名第十。


由商务统计与经济计量系姚琦伟老师等合著的Generalized yule-walker estimation for spatio-temporal models with unknown diagonal coefficientsJournal of Econometrics发表。

经典的空间自回归模型(SAR)广泛应用于经济数据,可以模拟横截面数据在空间上的依赖性。空间动态面板数据模型(SDPD)是在SAR模型里加入时间滞后项,近几年被广泛研究。Yu探究了QMLE估计量的渐进性质,并证明了它是一致的。在实际的经济数据中,存在着空间上的异质性。因此,该文将计量经济学空间自回归面板数据模型(Yu提出的空间动态面板数据),拓展成参数可随空间变化的模型。该模型充分抓住了不同国家之间在地理上的相关性,最重要的是充分体现了不同国家间不同的变化程度。因此该模型具有非常重要的现实意义。

Journal of Econometrics介绍参照上文。

由金融学系韩冰老师、唐涯老师、杨立岩老师完成的Public information and uninformed trading: implications for market liquidity and price efficiency在Journal of Economic Theory发表。

在金融市场上,有很多的机构投资者会因为平衡投资组合的需要进行交易,这部分交易并不是基于信息的原因产生,往往被称之为相机的流动性交易(discretionary liquidity traders)。传统资产定价理论认为噪声交易者或者流动性交易者(liquidity trading)不利于市场价格完全反映私人信息。那么,是什么决定了噪声交易者的规模?噪声交易的内生性又会有什么样的市场影响?为此,该文作者拓展了理性预期均衡模型(REE模型),他们允许噪声交易来自于相机的流动性交易者,流动性交易者通过对与知情交易者进行交易的期望损失和通过交易获得的流动性收益进行权衡,选择最优的交易策略。

Journal of Economic Theory(经济学理论),成立于1968年,是一份以刊登纯经济理论为主、一月一期的经济学领域重要的学术期刊,是最好的经济理论刊物,也是国际公认的经济学九大顶尖核心期刊之一。

由金融学系杨立岩老师等合著的Differential access to price information in financial marketsJournal of Financial and Quantitative Analysis发表。

近年来,越来越多的交易所(比如NYSE、Nasdaq等)开始向投资者出售市场交易或引用数据以增加收入,由此也引发了一些政策争议。该文通过构造一个多期的理性预期均衡模型(REE模型)分析了这种做法给市场带来的各种影响,包括价格发现、资本成本、回报波动率以及市场流动性方面。

Journal of Financial and Quantitative Analysis(金融与定量分析),是由华盛顿大学迈克尔.福斯特商学院与亚利桑那州立大学的卡雷凯商学院和北卡罗来纳大学的肯尼亚弗莱格勒商学院联合主办的同行评议的双月刊学术期刊。该期刊主要发表金融经济学的理论与实证研究。JFQA被认为是涵盖金融学科的顶尖学术期刊之一,提交给JFQA的论文通过率只有8%。

由管理科学与信息系统系任菲老师等合著的Global differences in online shopping behavior: understanding factors leading to trustJournal of Management Information Systems发表。

网络购物的基础是信任,文章比较了美国、德国、中国和新加坡四个国家在网络购物中的信任情况,其中美国拥有成熟的在线市场,中国拥有增长速度最快的在线市场,但在中国市场上存在假冒和伪造的问题。文章分别在商家没有保证、商家有产品质量和真伪的承诺、由第三方提供担保这三种状态下研究了消费者在不同商家的类型下感知风险的情况。商家的态度和声誉对消费者信任的影响在不同的国家呈现出明显的差异性。

Journal of Management Information Systems(管理信息系统期刊)由世界上最大的学术出版集团之一泰勒弗朗西斯集团主办,是涵盖信息系统和信息技术的同行评议学术期刊,被公认为全球三大顶级信息系统期刊之一。JMIS每年仅出版四期,2015年至今,发表于JMIS的中国题材的论文仅3篇。


由组织与战略管理系路江涌老师等合著的International knowledge brokerage and returnees' entrepreneurial decisionsJournal of International Business Studies发表。

这篇文章主要研究知识中介和转移作用对于海归创业的影响,研究发现当那些将先进知识从东道国带回母国的海归更倾向于创业,并且政策支持将提升他们的创业意向,而海归回国面临的跨文化调整会削弱他们的创业热情。这篇研究对于政策制定者和海归创业者都有重要的意义。

《国际商业研究杂志》(Journal of International Business Studies)是国际商务学会官方出版的全球管理类顶尖期刊,主要发表包括跨国公司、跨国公司与组织、制度与市场等要素、跨国企业行为、国际政治经济文化法律环境影响、跨国组织形式和活动以及跨国性行为比较研究等国际商业商业研究的六大领域的优秀文章,JIBS在全球管理学领域期刊排名前10。

由组织与战略管理系马力老师、张志学老师等合著的Task success based on contingency fit of managerial culture and embeddednessJournal of International Business Studies发表。

这篇文章主要对跨国企业在从事跨国行为时究竟采用母国还是东道国的管理文化做出了很好的回答。跨国企业应当针对不同的管理任务类型采取不同的管理文化,对于操作性任务跨国企业可以采用母国的管理文化,当地性的任务应当采用东道国的管理文化,而对于人本任务应当采用母国和东道国结合的管理文化。循着这种嵌入型的管理逻辑,管理者应当“对症下药“,才能在从事跨国活动时更加成功。文章提出的这种管理任务层次上的契合模式,有力的推动了当前国际化管理视角,并对管理者通过灵活运用文化来应对国际化挑战具有借鉴意义。

《国际商业研究杂志》(Journal of International Business Studies)介绍参照上文。

由组织与战略管理系张建君老师等合著的Mobilization in the internet age: internet activism and corporate responseAcademy of Management Journal发表。

在威权政体中,公民社会无法让实力雄厚的企业肩负起相应的社会责任是一个全球性的重大挑战。本文作者提出,网络行动主义(Internet activism)的发展为企业响应提供了全新的压力作用机制。网络行动主义传播迅速,具有交互性,因此可以通过产生社会比较来有效地吸引公众注意,并损害一家公司的公众形象。此外,对于公众形象脆弱的企业,来自网络行动主义的压力也会被放大,同时也会经历更多的社会比较。

Academy of Management(AOM)是世界最大也是历史最悠久的专业致力于管理科学知识传播的学术性组织,成立于1936年。AOM出版四种期刊,其中Academy of Management Journal创立于1958年,作为管理学的顶级期刊,影响因子达到7.417。

张建君老师等合著的另一篇论文Do political connections buffer firms from or bind firms to the government?A study of corporate charitable donations of Chinese firmsOrganization Science发表。

政治关联将如何影响企业与政府的关系?亲近还是疏远(buffer or bind)?为解答这个理论难题,本文区分了两种类型的政治关系:先天的(ascribed)和后天的(achieved),并对不同类型关系是否疏远和亲近政府需求进行理论提炼。此外,作者提出,这些影响收到行业和区域政策情况的调节作用。本研究对政治关联及其权变因素、公司社会责任和公司政治活动的相关文献具有一定贡献。

Organization Science(《组织科学》)刊登有关组织的基础性研究文章,内容涵盖了组织的程序、结构、技术、性质、能力、形式和运行等各方面。从不同学科进行研究,刊登从不同层次对问题进行分析的文章,包括组织,组成组织的群体或单位,以及组织所构成的网络。《组织科学》作为管理学组织研究的顶级期刊之一,Pindex系数为0.921,对应“极难发表”类别。










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